Non è semplice per i trader scegliere strategie precise da implementare, poiché le decisioni provengono spesso dall’istinto e dalle sensazioni, oppure il Trade in corso è inconsciamente controllato dalla speranza. Valutare la situazione nel modo sbagliato può portare a grosse perdite. Attuando invece una strategia di trading semplice, controllata da linee guida facilmente comprensibili i trader lavorano con un trading regolamentato e perciò, la performance teorica può essere messa in pratica.
a cura della redazione di http://www.traders-mag.it/
Gestione del rischio e del denaro
Con SymplyTrade, una gestione del rischio ed una gestione del denaro che si rispettino sono le basi. Il rischio di ogni trade è limitato strettamente ad una percentuale del prezzo intero. Inoltre la limitazione del rischio capitale è gestita da una dinamica di adattamento delle dimensioni dell’ordine. Per questa ragione, le dimensioni dell’ordine di base sono impostate inizialmente, se si trada con la versione base. Questo corrisponde ad un margine per trade dello 0,7% del capitale del conto, presupponendo che venga tradata solamente la strategia di trading semplice. Chi inizia a fare trading con il sistema, inizia con questo volume d’ordine, che viene utilizzato in ogni caso per trading a lungo e a breve termine. Per mettere in pratica questa strategia è necessario dipendere dal capitale disponibile che il numero dei contratti può anche frazionare. In Ayondo, per esempio, questo è possibile fino a cinque decimi. Inoltre, i punti di perdita e di profitto, provenienti dai trade completati basati sullo strumento sottostante, vengono registrati e calcolati giornalmente: si tratta del cosiddetto track record personale, attraverso il quale è calcolato il fattore del capitale e poi la dimensione di base dell’ordine è moltiplicata per cinque volte. Questo fattore capitale più alto viene utilizzato sia nella fase di drawdown che in un nuovo massimo storico nel track record. Ecco un esempio: il prezzo di chiusura del DAX è di 9320 punti. Il track record personale ha stabilito il suo ultimo massimo storico a 2350 punti, ed attualmente è a 2080 punti (270 punti di differenza). Per calcolare il fattore capitale, questa differenza viene moltiplicata per 100 e divisa per il livello del DAX. Il risultato è il fattore capitale arrotondato (270 x 100/9320 = 2.89 = 3). Con questo, la dimensione dell’ordine di base può venire moltiplicata per cinque. In realtà, l’aumento della dimensione dell’ordine nel caso di una serie di perdite contraddice l’attuale pratica nella quale dopo una fase negativa di investimento di capitale dovrebbe piuttosto ridursi. Il numero dei contratti in SymplyTrade può aumentare durante un periodo di perdite, e ciò si basa da una parte sul fatto che le dimensioni dell’ordine di base nella versione di base sono relativamente basse, e dall’altra perché l’approccio nel test di prova, già assieme a punti accumulatisi dalle vincite di base, raggiungono ripetutamente nuovi massimi storici. Attraverso delle dimensioni aumentate di un ordine, viene raggiunto rapidamente un nuovo record.
Setup
Nell’implementazione della strategia bisogna seguire solamente qualche regola: se il prezzo del DAX va al ribasso rispetto all’indice di trading che lo voleva al rialzo il giorno precedente, allora viene aperta una posizione long (vedi figura 1); se il prezzo si abbassa al di sotto del minimo raggiunto il giorno precedente, il trade è short. L’orario decisivo è sempre quello tra le 9:00 e le 17:35. L’entrata segue manualmente alle 9:00 se il prezzo del DAX supera il massimo del giorno precedente, oppure si abbassa al di sotto del minimo del giorno precedente. Se il prezzo del DAX al momento dell’apertura del mercato rientra nel range del giorno precedente, allora prima delle 9:00 viene inserito uno Stop-Buy-Order (long) o uno Stop-Sell-Order (short). Durante l’arco della giornata non avvengono altri cambiamenti; e lo stop (una percentuale del prezzo dell’entrata) non viene ristretto. Se la posizione non viene stoppata durante la giornata, l’uscita ha luogo esattamente alle 17:35. Dei test interamente in diretta hanno mostrato che il prezzo di chiusura ufficiale del DAX viene mostrato nella maniera più accurata possibile proprio a quest’ora, e quindi i risultati del test di prova rispecchiano esattamente la realtà. Qualora non fosse possibile tradare nei tempi prescritti, allora tutto questo viene ripianificato il prima possibile. Tuttavia, ciò può portate talvolta a deviazioni critiche in positivo o in negativo dal risultato giornaliero teorico.
Strategia comprovata – non solo nel test di prova
Il sistema ha sviluppato su queste basi nel test di prova fin dal 1998 un movimento al rialzo costante. Per realizzarne l’efficacia in pratica, vengono retroattivamente inclusi costi finanziari (spread, slippage). I costi sono bassi, ma a causa loro si sono creati periodi più lunghi nel sistema, e se ne creeranno certamente altri in futuro, nei quali o si realizzeranno piccolissimi guadagni o si subiranno grandi perdite. I periodi negativi più lunghi hanno avuto una durata di 12 mesi; il drawdown più alto è stato del 20%. In particolare, i periodi nei quali il DAX varia largamente durante tutto l’arco della giornata, hanno portato ad una serie di falsi segnali ed a Stop-out (arresti del sistema di trading) ripetuti. Questo scenario è stato la norma dal 2010 al 2011, e nel corso del mese di giugno 2015 durante la crisi della Grecia. In tempi in cui la volatilità è veramente bassa, vengono accumulati troppi pochi punti vincenti che sono poi parzialmente consumati dai costi finanziari, è successo specialmente nel 2004 e nel 2005. Il fatto che il sistema messo in pratica funzioni, dimostra la curva di performance (figura 2) dell’ultimo anno ad Ayondo. Qui, l’approccio di trading è sotto il nome “SimplyTrader”, ed è stato implementato con successo a partire dal mese di ottobre 2014.
Conclusione
SimplyTrade è un approccio di trading che può essere implementato con poco sforzo. Il tempo richiesto è solamente di qualche minuto al giorno, ed è per questo che la strategia è l’ideale per chi intende fare del trading un lavoro part-time, complementare alle attività giornaliere già esistenti. Sebbene la strategia si basi su regole relativamente semplici, queste richieste dovrebbero essere applicate regolarmente ogni giorno senza dubbi o procrastinazioni.
Chi non vuole mettere in pratica questo approccio di trading, ha l’opportunità di partecipare come follower dei trader migliori nella strategia sul Social Trading Provider Ayondo, e partecipare allo sviluppo della strategia di SimplyTrading originale.
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Ingbert Maier alias SimplyTrader
Il traders addestrato con il nome del profilo di SimplyTrader, al momento, è il trader più popolare sulla piattaforma di social trading Ayondo. È in affari sin dal 1987 con il mercato azionario e sviluppa strategie di trading da circa 15 anni. È anche l’autore del libro “Trading and Social Trading” www.simplytrade.de
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F1) Setup chiaro
entrata long
La figura 1 mostra un esempio dei punti d’ingresso della strategia (versione long) sul massimo del DAX del giorno precedente. Una volta che l’andamento supera l’indice di trading del giorno precedente, viene effettuata una entrata long con un periodo di ritenuta che dura fino alle 17:35. Per una entrata short, il DAX sarebbe dovuto arrivare al di sotto del minimo del giorno precedente.
Fonte: www.ayondo.de
F2) Chiara sovraperformance
La figura 2 mostra la performance della strategia SimplyTrade sulla piattaforma di social trading Ayondo l’ultimo anno e mezzo fa messa a confronto con il DAX come benchmark.
Fonte: www.ayondo.de
STRATEGY SNAPSHOT
Nome strategia: SymplyTrade
Tipo di strategia: Breakout
Orizzonte temporale: Intraday
Setup: Ribasso dell’indice di trading del giorno precedente
Entry: Entrata long durante il breakout del massimo del giorno precedente; entrata short durante il breakout del minimo del giorno precedente
Stop Loss: Uscita: 1% del prezzo d’ingresso
Numero di segnali in media: 2 al giorno
Percentuale di riuscita / rendimento: 49% / circa il 35% annuo
Massimo drawdown dal 09/2014: 13.5%
