Nei nostri ebooks abbiamo studiato i cicli di lungo utilizzando: il Ciclo di Gould ,combinato con quello Presidenziale, il calendario Cinese, il calendario dei Caldei.
Ognuno di questi approcci permette di calcolare il rendimento medio atteso e la probabilità che l’anno sia positivo.
Per il 2010 le previsioni per l’SP500 erano per il rendimento medio atteso
Gould&PresidenzialeCineseCaldeo
-6,78%1,69%22,39%
mentre la probabilità che l’anno fosse positivo era
Gould&PresidenzialeCineseCaldeo
40%56%93%
Per il 2010, quindi, il ciclo di Gould&Presidenziale e quello cinese prevedevano un rendimento molto debole (negativo il primo, poco sopra la parità il secondo) ed anche la probabilità che l’anno fosse positivo era prossima al 50%. D’altra parte per il ciclo basato sul calendario dei Caldei il 2010 coincideva con l’anno del Sole che tra tutti gli anni è il migliore sia come rendimento medio, circa il 22%, che come probabilità che l’anno sia positivo, oltre il 90%.
C’era, quindi, una palese contraddizione tra i diversi cicli.
Sappiamo poi che il 2010 per l’SP500 è stato positivo con un rendimento medio del 12%.
Questi cicli sono abbastanza noti e sono utilizzati da alcuni studiosi dei cicli di lungo.
Noi, però, siamo andati oltre e abbiamo sviluppato un nostro metodo che li combina tutti migliorando l’affidabilità della previsione. Il metodo di Proiezionidiborsa prevedeva per il 2010 un rendimento annuo medio del 15,12% con una probabilità di essere positivo dell’80%.
Cosa prevede questo metodo per il 2011?
Un rendimento annuo medio del 7% e una probabilità che l’anno sia positivo del 60%.
Nel corso del prossimo anno La Bussola di Wall Street e poi Time Factor hanno individuato date fondamentali, che rappresenteranno molto probabilmente importanti punti di svolta.
La prossima data importante è rappresentata dal 06 Gennaio:questo giorno, oltre a stabilire l’effettivo inizio dell’anno finanziario, spesso fa segnare massimi o minimi del mercato.
