Una semplice strategia filtro.
Un buon metodo per determinare una tendenza, sono le medie mobili. Una volta che è determinata la tendenza principale, l’obiettivo principale è quello di trovare un buon punto di entrata. Questo articolo mostra un tale metodo.
Indicatori usati
Per determinare la tendenza principale usiamo le medie mobili (Exponential Moving Averages, in breve EMAs). In pratica, spesso sono usati periodi di 100 o 200. Noi usiamo EMA (200), poiché riflette un quadro generale più grande e più affidabile della EMA (100). Quando il prezzo incrocia verso l’alto o verso il basso l’EMA (200), dovremmo variare la nostra posizione il piú presto possibile in modo da rientrare nel nuovo movimento. In aggiunta all’ EMA (200), usiamo altri indicatori: l’EMA (20), l’EMA (50) e l’indicatore direzionale di media (Average Directional Index), in breve ADX, con 14 periodi. Una tendenza é particolarmente forte quando l’ADX (14) é sopra i 30. L’ADX risale al concetto di movimento direzionale di Welles Wilder ed é la versione smorzata dell’ Indice di Movimento Direzionale calcolato dagli indicatori parziali +DI e -DI. +DI e -DI determinano la direzione della tendenza, l’ADX la forza della tendenza (vedi il riquadro). Noi assumiamo una tendenza dominante rialzista, mentre il prezzo resta al di sopra dell’ EMA (200). Dall’altro lato, assumiamo una tendenza dominante ribassista mentre il prezzo é al di sotto dell’ EMA (200). L’apertura di una posizione di acquisto deve seguire quando l’EMA (20) é al di sopra del’EMA (50) mentre dall’ ADX (14) il +DI é al di sopra del -DI. In una posizione di vendita, l’EMA (20) tende sotto l’EMA (50), mentre dall’ ADX (14) il -DI è sopra il +DI. La figura 1 mostra gli indicatori nel grafico, quindi la strategia é completa: (EMA (20) in giallo, EMA (50) in blu, EMA (200) in rosso, la linea ADX in verde con il +DI in blu e il -DI in rosso). Questo é un grafico giornaliero dell’argento. Puoi vedere che mentre il prezzo rimane sotto l’EMA (200), sono significative solo posizioni di vendita. Noi non vogliamo vendere solo in base a questo, ma solo se gli altri indicatori supportano lo scenario. Questi sono i casi, nei cerchi blu.
Mercati laterali
Questa strategia é particolarmente adatta ad evitare i mercati laterali. In questi momenti, il mercato è quasi piatto o instabile il che rende difficile fare soldi. Questo è esattamente il momento in cui non vengono raggiunti gli obiettivi e sono spesso innescati gli stop, perché nella maggior parte dei casi il movimento dei prezzi è a breve termine e irregolare.
Per coloro che seguono la tendenza o cercano movimenti forti, le fasi laterali portano a perdite una dopo l’altra. Un certo modo di far fronte a un mercato laterale è quello di rimanerne fuori – e proprio qui è dove la nostra strategia può essere utile. Date un’occhiata a figura 2. Il rosso, le linee verticali comprendono una tendenza laterale nel grafico giornaliero della coppia USD / JPY. La linea ADX (verde nel sub-chart) è di solito inferiore a 30, il che significa che non c’è slancio nel mercato. Sarebbe nel nostro interesse stare lontani da questo mercato. Inoltre, gli incroci costanti delle EMA 20 e 50 mostrano un quadro misto.
Esempi di trading
In Figura 3 vediamo chiaramente, nel grafico giornaliero dell’ USD / CAD, segnali rialzisti, Che concordano in ognuno di questi casi con i nostri criteri di entrata: Andamento sopra 200EMA, 20 EMA sopra il 50 EMA; +DI sopra il -DI. Furono ottenuti i seguenti risultati:
Trade 1 = 290 pips
Trade 2 = 200 pips
Trade 3 = 1300 pips
In alcune coppie di valute come GBP/NZD, GBP/AUD, EUR/NZD, GBP/CHF, EUR/AUD, NZD/JPY e AUD/JPY potrai vedere spesso rapidi movimenti. Comunque, assicurati di scegliere una dimensione appropriata per la posizione. Se ti trovi in un movimento forte, é raccomandato un trailing sto, anche se questo a volte ha i suoi lati negativi.
Conclusioni
In un mercato con poca tendenza, è spesso difficile generare profitti. L’approccio discusso può contribuire ad evitare fasi laterali con movimenti erratici e per fare trading solo quando è presente una chiara tendenza principale.
Azeez Mustapha. Azeez Mustapha é un analista di Instaforex Companies Group, blogger Advfn.com e scrittore freelance. Lavora come fornitore di segnali di trading in vari siti ed é un analista senior in www.paxforex.com. azeez.mustafa@analytics.instaforex.com
f1) Setup sull’ argento
Tutti gli indicatori sono nel grafico: EMA (20) in giallo, EMA (50) in blu, EMA (200) in rosso, la linea ADX in verde, il +DI in blu e il -DI in rosso. Puoi vedere che finché il prezzo resta al di sotto dell’ EMA (200), sono significative solo posizioni di vendita. Se gli altri indicatori supportano lo scenario, viene offerta una opportunità di una posizione di vendita. Questo é il caso, nei circoli blu. Fonte: www.tradesignalonline.com
f2) Evitare le fasi laterali
Questa strategia é particolarmente adatta ad evitare i mercati laterali. In figura 2, questa fase é limitata dalle due linee rosse verticali. La linea ADX (verde nel sub-chart) è di solito inferiore a 30, il che significa che non c’è slancio nel mercato. Sarebbe nel nostro interesse stare lontani da questo mercato. Inoltre, gli incroci costanti delle EMA 20 e 50 mostrano un quadro misto.
Fonte: www.tradesignalonline.com
f3) trades vincenti nell’ USD/CAD
Nel grafico giornaliero dell’ USD/CAD, vediamo chiaramente, segnali rialzisti (andamento sopra 200 EMA, 20 EMA sopra il 50 EMA, +DI sopra -DI). Con questi tre trades, si potrebbe ottenere un profitto da ciascuno. Fonte: www.tradesignalonline.com
Strategies snapshot
Nome Strategia: Filtro della tendenza
Tipo Strategia: Seguendo la tendenza e basata sugli indicatori
Orizzonte temporale: grafico giornaliero
Indicatori: EMA (20), (50), (200) e ADX (14).
Setup: Comprare: EMA (20) é maggiore di EMA (50) e dal ADX (14) il + DI é sotto il -DI; assumendo che l’andamento é sopra l’ EMA (200) e l’ ADX é sopra 30. Vendere: EMA (20) é sotto EMA (50) e su ADX (14) il + DI é sotto –DI; assumendo che l’andamento é sotto l’ EMA (200) e l’ ADX é sopra 30.
Grandezza della posizione: 0.01 Lot per ogni US $ 2,000
Stop Loss: Acquisto: la piú bassa delle candele del giorno precedente; Vendita: la piú alta delle candele del giorno precedente
Breakeven-Stop: Una volta raggiunto un profitto di 100 pips
Uscita: Appena lo Stop viene raggiunto o in base al tempo (per esempio dopo un mese)
Trailing Stop: 50% -Trailing stop, appena un profitto di 200 pips viene raggiunto.
Tasso medio di successo: Almeno 45%
Infobox
Indice Direzionale Medio (ADX)
L’ADX è un indicatore che mostra la determinazione della forza del trend. L’ADX è la versione livellata del Directional Movement Index (DMI) calcolato da + DI e -DI. Mentre la direzione della tendenza è determinata dai due sottoindicatori + DI e -DI, l’ ADX è utilizzato esclusivamente per la determinazione della forza del trend. Valori di ADX superiori a 20 indicano un trend esistente. I valori superiori a 30 indicano una tendenza chiara ed i valori superiori a 40 sono interpretati come trend particolarmente forte.
