Perché molti trader perdono soldi nonostante strategie redditizie
a cura della redazione di http://www.traders-mag.it/
Il mercato dei sistemi di trading (completamente automatizzati), signal provider, lettere e indicatori di mercato è enorme. Gran parte di esso tuttavia scomparirà nel giro di pochi mesi. Pochissime offerte sono redditizie anche a lungo termine. Naturalmente ci sono strategie davvero redditizie, ma la domanda che sorge è: perché non abbiamo tutti successo nel mercato? Il problema è spesso il trader stesso!
Alcuni trader noti e di successo hanno smesso di condividere le loro strategie in training e seminari. Non perché non vogliano condividere il loro successo, bensì perché la maggior parte dei partecipanti non è in grado di farci niente. Ancora una volta, non perché non sono abbastanza intelligenti, ma piuttosto perché hanno un concetto sbagliato della strategia e del mercato. Ricevono i parametri, vedono le performance live del decennio passato e cominciano a tradare il proprio denaro. Segue la classica storia: si ottengono profitti, il volume aumenta, arrivano le prime perdite e i parametri severi vengono gettati all’aria. Infine si arriva a una margin call. Al contrario l’inventore della strategia continua ad attenersi strettamente ai parametri e resta al sicuro da una margin call. Magari passa attraverso una temporanea fase di perdita, ma a lungo termine il suo conto cresce.
Aspettative e abitudini errate
Molti trader hanno aspettative decisamente non realistiche dal trading. Puntano a ottenere profitti stabili e a non subire perdite nell’immediato e intanto investono meno fondi possibile. Iscriviti velocemente a un signal provider, cerca il “miglior” trader e collega il tuo conto. Fatto! I primi trade sono realizzati e la strategia è confermata. Di solito questo è l’inizio della fine (del deposito).
Con quali scenari abbiamo spesso a che fare?
- La strategia inizia bene: i primi trade sono sopra la media. Hai appena aperto un conto e hai già un profitto. Nessuna perdita realizzata e perdite irrealizzate appena visibili. Di conseguenza il volume aumenta piuttosto velocemente. Troppo velocemente. Una volta passato il periodo sopra la media si realizzano le prime perdite e i problemi crescono. Le perdite sono maggiori di quanto previsto all’inizio della strategia e troppo ingenti per il proprio conto.
- La strategia inizia con un drawdown: l’inaugurazione di una strategia può anche andare diversamente. Tradiamo in una fase di drawdown significativa. A sua volta questo significa che cominciamo a dubitare velocemente dell’efficacia della strategia e smettiamo di tradare o di applicare le regole stabilite.
- Inizio volatile: l’inizio del trading può essere non solo positivo o negativo, ma anche volatile. In questa fase la strategia non porta ad alcun profitto. 50 pips di profitto e 47 pips di perdita, 20 pips di profitto e così via. Un certo periodo di tempo passa senza guadagni importanti nel conto. Dopo quattro settimane avanti e indietro la nostra strategia viene messa in discussione.
Guadagnare con una strategia di trading redditizia
Quindi cosa deve fare uno che riceve o crea una strategia di trading redditizia sotto forma di signals o sistemi di trading completamente automatizzati o come semplice PDF? Non ha importanza da dove viene la strategia o la forma che ha: dobbiamo capirla. Dobbiamo capire perché una strategia sul mercato fa soldi. È particolarmente importante capire i seguenti punti:
- In quali fasi di mercato la strategia funziona particolarmente bene?
- Con quali asset funziona la strategia? Per esempio, solo con alcuni share o con share di una particolare azienda?
- Quali dati vengono elaborati per decisioni d’acquisto o di vendita (indicatori, day-level ecc.)?
- Qual è stato il drawdown massimo nel passato?
- Per quanto tempo in media le posizioni sono rimaste aperte?
Se abbiamo questi valori e abbiamo capito la strategia, dobbiamo presumere che i risultati del passato si ripeteranno in futuro (ad esempio il drawdown massimo). Specialmente quando tradiamo con i nostri soldi reali. Dobbiamo metterci in questo ordine di idee. Resteremo disciplinati anche in queste condizioni? Se la risposta è no, un’opzione è ridurre il volume. Se non conosciamo gli eventi passati (back-test o gli ultimi live trade) è sconsigliato tradare live la strategia. In questo modo non siamo in grado di capire se il drawdown attuale è normale o se siamo in una fase in cui dovremmo considerare di sospendere o rivedere la strategia o ridurre il volume.
La mancanza di capitale
Come trader di successo non dovresti definire le tue aspettative in importi assoluti in euro. Sono più consigliate le percentuali o i pip o i tick. Come mai? Chi ha, ad esempio, un conto di soli 1.000 euro e guadagna ogni giorno tre euro è veramente bravo. Tuttavia quasi nessuno trada per tre euro al giorno e si attiva sulla base di una strategia disciplinata o ordine per molti money signal o market letters. Questo è un altro punto che potrebbe indurre qualcuno a buttare all’aria la strategia. Un trucco semplicissimo per evitare tutto questo: misurare le aspettative di profitto in percentuali e non in importi in euro. Qualcuno che, con un conto da 1.000 euro, guadagna il 100 % all’anno ha un’ottima performance, fintanto che rimane disciplinato e si attiene alla strategia. Col tempo, se avrà più capitale a disposizione, il profitto sarà grande abbastanza.
Conclusione
Il successo a lungo termine nel mercato azionario si basa su tre pilastri: il trader, il broker e la strategia di trading (figura 1). Se anche solo una colonna è instabile, il successo può crollare molto velocemente. Non serve a niente che il broker realizzi attendibilmente gli ordini e che la strategia di trading sia redditizia da dieci anni, ma il trader si indebolisce con un drawdown dell’1,5 %. Se si comincia a tradare segnali o la propria strategia o si utilizza un sistema di trading completamente automatizzato, si dovrebbe chiarire in anticipo cosa ci si deve aspettare. Quanti soldi porta l’approccio in media al mese, qual è la perdita media per trade e a quanto ammonta il drawdown massimo previsto. E la domanda delle domande: riuscirò ad andare avanti in questo modo in futuro? Dovrei restare disciplinato anche se il sistema ha portato a un drawdown del 10%, nonostante il massimo drawdown previsto sia il 15%? Se la risposta è no, allora anche la strategia migliore del mondo non porterebbe a niente.
David Warney
David Warney è stato impiegato dal 2007 al 2015 come trader in un’impresa di proprietary trading, dove ha creato strategie di trading e programmato sistemi di trading completamente automatizzati. Alla fine del 2015 ha dato vita ad una propria trading company a Berlino. È attivo dal 2008 come trader privato nei mercati. mail@david-warney.de
F1) I tre pilastri di un trading di successo
Trader Broker Strategia
Successo a lungo termine nel mercato azionario basato su tre pilastri: il trader, il broker e la strategia di trading. Se anche solo una colonna è instabile, il successo può crollare molto velocemente.
“L’inizio del trading può essere non solo positivo o negativo, ma anche volatile!”
