Come evitare gli inganni delle sovraottimizzazioni (overfitting)?

In questo scorcio di fine anno, in quello che è forse il mio ultimo articolo del 2017, intendo sospendere per una volta analisi economiche e finanziarie, per evidenziare un fenomeno, legato ad un certo tipo di analisi, dal quale si deve ben guardare chi si occupa di finanza.

Ma procediamo con ordine.

Avete mai testato un metodo che in passato è quasi sempre vincente e che, dopo poco che viene applicato sul trading reale, commette invece diversi errori?

Questo è il tipico caso da sovraottimizzazione, comunemente detto anche overfitting.

Un metodo dà buoni risultati per il passato, perché possiamo a posteriori comprendere quali siano i migliori parametri per settarlo, dopo che i prezzi si sono formati.

Peccato, però, che questi parametri possano smettere di essere ideali per un periodo successivo, in cui le dinamiche delle quotazioni possono cambiare.

Di qui la necessità di testare un metodo non solo nel passato, ma anche sul presente, cosiddetto test ex ante.

E’ quello che facciamo noi di proiezionidiborsa tutti i giorni, nelle nostre analisi pubblicate sul sito.

Non ci limitiamo, infatti, ad analizzare i risultati sul passato, ma continuiamo a fare analisi, con gli stessi metodi, in tempo reale, sul presente e sul futuro.

E’ quindi opportuno svolgere almeno due test, ex post, cioè sul passato, ed ex ante.

Se un metodo già non funziona bene sul passato, meglio evitarlo.

Se invece funziona ex post, va testato anche ex ante, e quando supera anche questo secondo test, e solo allora, possiamo dire di avere un metodo che ha una certa probabilità di seguire le dinamiche reale dei mercati.