COS’E’ SIGNAL INDICATOR?
SIGNAL INDICATOR E’ UN INDICATORE COMPOSITO, CHE FORNISCE UN VALORE VARIABILE DA UN TERZO A 3 TERZI DELLA FORZA RIBASSISTA O RIALZISTA DEL TREND IN CORSO, ASSOCIANDO LE INDICAZIONI RIALZISTE O RIBASSISTE DI 3 METODI:
TWO BAR CHART METHOD
PDB
TC2.
PASSIAMO QUINDI AD ESAMINARE TALUNI ESEMPI ED ANALISI, CONDOTTI CON IL METODO, TRAMITE UNA PANORAMICA APPLICATA A DIVERSE TIME FRAME ED A DIVERSI INDICI:
FTSE MIB
TIME FRAME MENSILE:
Nel 2007, come sappiamo, è iniziato un profondo ribasso di tutte le principali borse.
Su time frame mensile, sin da novembre 2007 l’indice ftse MIB generava, con il signal indicator, un ribasso al 100%; tale barra mensile chiudeva a 38975.
Ad Aprile 2009 l’indicatore consigliava quanto meno una chiusura prudenziale degli short, riducendo la sua negatività ad un terzo, e divenendo positivo per 2 terzi.
Considerando la chiusura mensile a 19177 un guadagno del 103 %, senza considerare effetti leva (al lordo delle commissioni).
Ma continuiamo nella nostra analisi.
Ipotizziamo di aver rovesciato le posizioni, quindi, a 19177 divenendo long.
Si poteva chiudere a maggio 2010, quando il sistema segnalava short al 100 per cento.
Tale mese chiudeva a 19544, quindi il guadagno, sempre al lordo delle commissioni e senza effetti leva, sarebbe stato di circa il 2%, in una fase laterale in cui la maggior parte di altri metodi ha solo generato perdite.
Da questo momento, si assisteva ad una fase chiaramente laterale, come evidenziata su two bar chart method, che sconsigliava qualsiasi operatività direzionale.
A luglio 2011 troviamo un altro interessante segnale ribassista, con entrata al 66%, e chiusura mensile a 18434, mentre tale operazione poteva essere rovesciata ad agosto 2012, quando l’indicatore diviene per 2 terzi rialzista, con una chiusura mensile a 15100, un altro interessante guadagno.
A febbraio 2013 l’indicatore diveniva ribassista al 66 % e consigliava quanto meno la chiusura delle posizioni in corso.
Con la chiusura mensile a 15921 un altro interessante guadagno.
Passiamo ora al time frame settimanale.
Troviamo un segnale ribassista al 100 per cento nella settimana del 2 aprile 2012, con chiusura a 15216.
Possiamo tenere queste posizioni sino al 18 giugno 2012, quando l’indicatore diviene per 2 terzi rialzista, con chiusura a 13663, e quindi con un interessante guadagno.
L’indice diviene rialzista al 100 per cento nella settimana del 30 luglio 2012, che chiude a 14125.
Le posizioni long potevano essere tenute sino alla settimana del 24 settembre 2012, quando l’indicatore settimanale segnala short per 2 terzi.
La settimana chiude a 15096, con l’ennesimo guadagno.
Ipotizzando di aver aperto posizioni short, si possono chiudere con perdite limitate nella settimana del 19 novembre 2012, quando l’indicatore diviene per 2 terzi rialzista, con chiusura a 15636.
Possiamo quindi invertire le posizioni e divenire long attorno a questi livelli e quindi chiudere la settimana del 4 febbraio 2013, con indicatore per 2 terzi short, e chiusura settimanale a 16630, quindi altra operazione in guadagno.
Da rilevare che dalla settimana del 25 febbraio, l’indicatore diviene ribassista al 100 per cento.
Passiamo al time frame giornaliero.
Il 17 dicembre 2012, l’indicatore diviene rialzista al cento per cento, ed assumiamo posizioni long attorno al valore di chiusura, attorno quindi a 16005.
Il primo febbraio 2013 la posizione sull’indicatore passa a 100% short.
Quindi chiudiamo i long ed invertiamo passando corti.
Siamo in guadagno, avendo chiuso a 17319.
Chiudiamo il 19 febbraio 2013, quando abbiamo un segnale per 2 terzi long.
Con una chiusura a 16664 siamo ancora una volta in guadagno.
Il 21 febbraio l’indicatore torna short al 100 per cento, ed apriamo quindi al ribasso attorno al valore di chiusura di 16010.
Chiudiamo il 28 febbraio, con indicatore per 2 terzi rialzista, e chiusura a 15921.
Il 4 marzo l’indicatore diviene short al 100 per cento con chiusura a 15542.
Apriamo attorno a questo valore, ma l’operazione è sbagliata, e in questo caso chiudiamo comunque subito il giorno dopo, con chiusura a 15974, quindi con un loss piuttosto limitato,quando l’indicatore diviene rialzista per 3 terzi.
L’indicatore,quindi, non assume una posizione univoca sino al 26 marzo, quando diviene ribassista al cento per cento.
Dax
time frame mensile.
Osserviamo le ultime operazioni effettuate dall’indicatore.
Considerando il segnale long al 100 per cento dell’agosto 2009, si potevano assumere posizioni rialziste attorno ad un valore di chiusura di 5464.
L’impostazione rimane rialzista sino a luglio 2011, quando l’impostazione rimane long solo al 33%.
Si potevano quindi chiudere le posizioni attorno ad un valore di chiusura mensile di 7158, con un ottimo guadagno.
Al contempo potevano essere aperte posizioni short attorno allo stesso valore.
Ad ottobre 2011 la posizione diviene per 2 terzi rialzista, quindi chiudiamo attorno al valore di chiusura mensile, a 6141, in guadagno sugli short, ed apriamo long.
L’indicatore mantiene posizione rialzista come minimo per 2 terzi, sino a settembre 2012, quando indica long al 100 per cento.
Time frame settimanale.
La settimana del 18 giugno 2012 l’indicatore segnala per 3 terzi rialzo, ed apriamo quindi long con valori attorno alla chiusura di 6263.
Chiudiamo la settimana dell’8 ottobre 2012, con indicazione short di 2 terzi, attorno a valori di chiusura di 7232.
La settimana del 10 dicembre l’indicatore offre un segnale long 100% e si entra attorno al valore di chiusura di 7596.
Si chiude la settima del 4 febbraio, con indicatore che segnale short per 2 terzi, e con valore di chiusura di 7652.
L’attuale posizione dell’indicatore è ribassista al 66%.
Daily.
Apertura long il 23 novembre, con indicatore che segnala long 100%, attorno al valore di chiusura di 7309, e chiusura il 28 dicembre, con passaggio a 2 terzi short, attorno al valore di chiusura di 7612.
Apertura long il 5 marzo, attorno al valore di chiusura di 7870, con indicatore long al 100% e chiusura il 19 marzo attorno a 7947, con passaggio a 2/3 short.
Dow Jones.
Time frame mensile.
Settembre 2010: segnale 2/3 long…apriamo attorno al valore di chiusura mensile di 10788.
Teniamo le posizioni sino a luglio 2011, quando il signal indicator diviene per 2/3 short.
Chiudiamo i long attorno a 12143, in guadagno.
Apriamo long a febbraio 2012, introno al valore di chiusura mensile di 12952, con posizioni al 100% long, e chiudiamo a novembre 2012, con passaggio dell’indicatore a 2/3 short, attorno al valore mensile di chiusura di 13025.
L’indicatore è tornato long al 100% a gennaio 2013, con valore di chiusura mensile a 13860.
Time frame settimanale.
Apriamo long la settimana del 9 luglio 2012 con indicatore 100% long, valore di chiusura settimanale 12777.
Chiusura dei long la settimana dell’8 ottobre 2012, attorno al valore di chiusura di 13328, con indicatore per 2/3 short.
Possibile apertura di posizioni short attorno al medesimo livello.
La settimana del 29 ottobre l’indicatore passa a 100% short, e tutte le posizioni possono quindi essere eventualmente incrementate con aggiunta di altre posizioni short attorno al valore settimanale di chiusura di 13093.
Tutti gli short possono quindi essere chiusi la settimana del 19 novembre, quando l’indicatore diviene per 2/3 long, attorno a 13009.
Da notare che anche le posizioni short assunte al livello più basso di 13093, sono comunque in guadagno, quanto meno al lordo delle commissioni e in ogni caso senza considerare effetti leva.
Da allora l’indicazione è stato sempre long, passando 100% long la settimana del 31 dicembre 2012.
Time frame daily.
Dal 4 gennaio al 20 febbraio 2013 l’indicatore è stato long con possibilità di apertura di posizioni rialziste attorno al valore di chiusura del 4 gennaio a 13391.
L’indice, da 100% long del 4 gennaio, è passato a 2/3 short il 21 febbraio con possibile chiusura dei long a 13880.
Nuovo segnale 100% long il 5 marzo, con chiusura daily a 14253 e possibilità di aprire long attorno a questo valore.
Chiusura il 21 marzo, quando l’indicatore da segnale 2/3 short, attorno a 14421.
L’attuale posizione è neutrale.
