Conoscere con probabilità del 100% quando si formerà il minimo decennale dei mercati. Come e quando?

Il sogno di ogni trader è quello di conoscere con probabilità del 100% quando si formeranno un minimo e/o un massimo dei mercati su qualunque time-frame. L’efficienza con la quale un algoritmo è in grado di centrare l’obiettivo dipende dal rapporto segnale-rumore. Minore sarà il time frame utilizzato, maggiore sarà il rumore che “disturba” il grafico e, quindi, peggiore sarà l’efficienza dell’algoritmo.

Nel corso dei nostri studi ci siamo resi conti che il modo migliore per fare i soldi veri è quello di investire nel lungo periodo. Ci siamo concentrati, quindi, nel cercare un algoritmo che centrasse i minimi pluri-decennali.

Perché i minimi e non i massimi?

Il motivo è legato al processo che porta alla loro formazione. Nel caso dei massimi il processo è molto lento e distribuito nel tempo. A titolo di esempio si guardi la formazione del massimo del 2007 sullo S&P500 prima di un crollo di oltre il 50%. Ci sono voluti oltre 6 mesi prima che le quotazioni precipitassero.

Viceversa, quando si è formato il minimo del 2009 ci sono volute 2/3 settimane affinché si formasse e si ripartisse al rialzo. La rapidità con la quale si formano i minimi è legata, molto probabilmente alla transizione repentina dal panico all’euforia.

Come sfruttare questa differenza per conoscere con probabilità del 100% la formazione di un minimo? Perché diciamolo subito, individuare i massimi con precisione non è banale. D’altra parte non è necessario, vista la transizione graduale che porta all’inversione ribassista. Anche anticipare il mercato non rappresenta un grosso problema. Cosa diversa è per i minimi dove il timing è fondamentale. Un ingresso anticipato o ritardato può portare a grosse perdite e/o importanti mancati guadagni.

Come abbiamo fatto a conoscere con probabilità del 100% quando si formerà un minimo importante sui mercati?

Allo scopo abbiamo sviluppato uno strumento che si chiama Bottom Hunter pubblicato nell’ebook “La media del trader” (per scaricare il demo dell’ebook clicca qui).

Nel grafico seguente dell’SP500 sono mostrati i segnali del Bottom Hunter dal 2000 a oggi. Sono risultati che non richiedono molti commenti.

Approfittiamo di questo articolo per ricordate che il ribasso in corso sul time frame mensile dell’S&P500 potrebbe raggiungere area 1.600.

SP500: proiezione ribassista in corso sul time frame mensile. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.
L’istogramma mostra i segnali del Bottom Hunter.

Ovviamente il Bottom Hunter funziona anche sui time-frame inferiori, ma cercando di cogliere anche i trend di più breve respiro aumenta la probabilità che ci sia qualche falso segnale. In ogni caso anche sul settimanale, vedi grafico qui di seguito, l’efficacia è notevole.