Se lor signori vogliono che diamo pieno credito ai dati macro che quotidianamente escono con conseguenti forti impatti sui mercati dovrebbero spiegarci come è possibile il verificarsi di una cosa semplice semplice che mina la credibilità degli stessi dati.: ovvero come mai 8 volte su 10 a dati macro poisitivi corrisponde una fiducia negativa e viceversa,.
Non dovrebbero essere dati direttamente correlati?
O non è che uno viene utilizzato artificiosamente per compensare l’altro quando si vogliono trattenere i mercati e si lasciano coerenti solo quando si vogliono determinare movimenti?
Oggi per esempio in Germania lo Zew corrente è uscito molto sopra le attese ma , guarda caso , l’opinione degli operatori è uscita molto negativa.
A poco vale la notazione che si tratta di rilievi non simultanei visto che comunque l’influenza del dato reale su una opinione pura è evidente anche la profano….
Il Dott. Gianluca Braguzzi è un Gestore di fondi comuni di investimento
