In un precedente articolo, abbiamo introdotto la tecnica dei time frame variabili.
Ora è nostro intento dimostrare come talune tecniche, applicate su taluni time frame, possano portare a risultati sempre, o quasi, vincenti.
Le tecniche esaminate prendono in considerazione time frames multimensili, intendendo, con questo termine, riferirci ad un arco temporale di più mesi, che parte dal primo giorno del primo mese e termina l’ultimo giorno dell’ultimo mese, quindi, ad esempio, primo giorno del primo mese ed ultimo giorno del terzo, se consideriamo un time frame trimestrale.
Oltre la solidità dei risultati, tali tecniche, in ottica operativa di medio/lungo, effettuano poche operazioni, e questo potrebbe costituire un duplice vantaggio, per chi non intenda seguire un trading troppo aggressivo.
Effettuare poche operazioni comporta meno esborsi in commissioni.
Inoltre tale caratteristica ben si adatta a chi intenda seguire poco gli indici finanziari, solo dando di rado un’occhiata al loro andamento.
La tecnica da noi considerata è peraltro molto semplice, ed il suo utilizzo è semplificato dall’utilizzo di piattaforme come Prorealtime.
Tali piattaforme consentono un’immediata differenziazione tra barre rialziste, di colore verde, e ribassiste, di colore rosso.
Il metodo proposto considera le barre che cambiano colore, rispetto alla barra precendente, segnalando una potenziale inversione di tendenza.
Tale segnale dev’essere integrato con la tecnica matematica, illustrata dall’ebook Top or bottom, per comprendere se sul successivo time frame sia probabile, o meno, un’inversione.
Operativamente, dunque, integriamo due segnali:
inversione di tendenza, contrassegnata da una barra ribassista, di colore rosso su piattaforme come Prorealtime, dopo una o più barre rialziste, verdi,
oppure da una barra rialzista, di colore verde su piattaforme come Prorealtime, dopo una o più barre ribassiste, di colore rosso.
Tale primo segnale va integrato con la conferma matematica, secondo quanto indicato in Top or bottom, sulla probabile indicazione di inversione di tendenza nel successivo time frame.
Si opera alla chiusura del time frame o in prossimità di quest’ultima.
Iniziamo, questa settimana, a considerare il time frame semestrale sull’indice FTSE MIB, a partire dal primo semestre 2.004, che si presenta di colore verde, quindi rialzista.
Il filtro matematico ci indica che il prossimo time frame, quindi il secondo semestre del 2.004, dovrebbe essere di continuazione rialzista, ed ipotizziamo di aprire una posizione long in prossimità della chiusura, quindi attorno a 25.720.
Ma cosa succede nel secondo semestre 2.004?
Assistiamo addirittura al formarsi di una barra canonica, secondo i principi di Top or bottom, e si tratta di un altro formidabile segnale bullish.
Non troviamo più una possibile barra d’inversione ribassista, infatti, sino al secondo semestre 2.007.
“Sarà vera gloria?” per i ribassisti, parafrasando il Manzoni.
Noi non abbiamo bisogno di lasciare la sentenza ai posteri, ed ancora una volta applichiamo il filtro matematico, che ci indica una piena conferma dell’ipotesi bearish.
Chiudiamo quindi i long ed andiamo short in prossimità della chiusura, attorno a 37.235.
Facciamo un po’ di conti e ci rendiamo conto degli straordinari risultati conseguiti, circa il 44,77%, senza considerare eventuali effetti leva, ed il tutto con una sola operazione, senza alcuna necessità di seguire assiduamente i mercati e senza segnali perdenti.
Ma continuiamo a seguire l’indice FTSE MIB e vediamo se il sistema continua a regalarci soddisfazioni.
Praticamente, ci viene segnalata una barra d’inversione rialzista solo alla fine di tutto il trend bearish iniziato nell’anno 2.007, in corrispondenza del primo semestre 2.009.
Ed il filtro conferma il cambiamento di trend.
Apriamo quindi long, ancora una volta, in prossimità della chiusura, attorno a 18.235, naturalmente dopo aver chiuso gli short aperti attorno a 37.235.
Consideriamo nuovamente i calcoli e vediamo che il ritorno è stato del 76, 77% circa, che sommato al 44,77% di prima, porta il risultato complessivo attorno al 121,54%.
Tale risultato è stato ottenuto in poco più di cinque anni, con un risultato medio annuo, quindi, attorno al 22%, sicuramente un risultato interessante, senza peraltro considerare possibili effetti leva.
Da rilevare, peraltro, che il segnale long del primo semestre 2.009 è stato confermato anche dalla formazione di una canonica barra uno semestrale.
Il 2.010, come ben sappiamo, è stato un anno tutt’altro che facile per il trading, spesso contrassegnato da falsi segnali su numerosi sistemi.
Nonostante la difficoltà intrinseca nell’anno in corso, il sistema si sarebbe comportato egregiamente, facendoci chiudere i long attorno a 19.300, con un ulteriore guadagno attorno al 5,8%, in un periodo che ha riservato, per altri metodi, solo batoste.
Da rilevare che, in base al principio delle matrjoske, bel illustrato in Top or bottom, avremmo avuto un altro filtro, a nostra disposizione, per evitare eventuali falsi segnali.
Il 2.010, infatti, considerato Top or bottom su time frame annuale, non ha ancora modificato il frattale, che vede l’anno in corso come parte di un più ampio trend rialzista pluriennale, e quindi, in ossequio a tale considerazione, avremmo considerato azzardato aprire posizioni short in chiusura del primo semestre.
Per chi opera su time frame semestrale, non si è ancora formato un segnale da seguire, dovendosi attendere la chiusura semestrale in corso, anche se la tendenza sembra confermata al rialzo.
Un’ultima osservazione:
sempre applicando il principio della matrjoska, avremmo invece seguito le indicazioni ribassiste provenienti dal secondo semestre 2.007 al secondo semestre 2.008.
Considerando il time frame annuo, infatti, il 2.007 risultava una classica barra 1 ribassista, ed il successivo 2.008 aveva sostanziali probabilità di continuazione bearish, secondo i dettami di Top or bottom.
Situazione assolutamente simmetrica, quindi a parti invertite, quella a partire dal 2.009, barra 1, ma rialzista, cui quindi segue un 2.010 che dovrebbe denotare continuazione rialzista, in ottica pluriennale.
Un sistema, come si è visto, quindi sempre vincente, che non richiede di seguire in modo continuativo i mercati, e dai risultati sicuramente promettenti.
